Risques de Crédit / Risques de Contrepartie
sur les opérations de marché

Les enjeux

La prise en compte des événements de crédit dans la valorisation des instruments financiers est un sujet quotidien pour les établissements financiers. Le Risque de crédit et le Risque de contrepartie sur des opérations de marché font l’objet de nombreux chantiers conformément aux exigences réglementaires.

C’est dans ce contexte que notre cabinet accompagne au quotidien les Directions opérationnelles & des Directions Projet tant en qualité de « Conseil opérationnel / Expertise métier  » qu’en qualité de « Gestion de Projet / Pilotage de projet ».

En dehors de la production de chiffres, il s’agit d’être garant du process et de s’assurer de la qualité des données, de réaliser des contrôles de cohérence avant la production de reporting spécifiques et réglementaires.

Notre démarche

Nos travaux consistent pour l’essentiel à accompagner nos clients dans :

• La validation, la révision et le suivi des limites en Risques
• La production et l’analyse des principaux indicateurs de risques (PD, LGD, EAD , RWA, Ratios)
• La préparation des dossiers d’homologation EEPE
• L’audit de modèle en matière de Gestion des risques de crédit
• L’assistance dans les études liées aux problématiques de CVA / DVA /FVA
• La production de reporting réglementaires et destinés au Top Management

Notre approche

Pour répondre à ces enjeux, deux leviers sont prépondérants :

1. La mise en œuvre d’un SI dédié

Les établissements implémentent des solutions progicielles internes ou standards du marché afin de gérer le stock des positions et les hypothèses comportementales définies. La qualité des données et l’efficience des processus doit permettre d’obtenir des résultats fiables et rapides Pour obtenir ces résultats, il s’agit de mettre en place l’outil ALM répondant aux enjeux et contraintes identifiés et s’appuyant sur un SI dédié.

2. L’adaptation au contexte réglementaire

La réglementation évolue, impliquant une adaptation constante. Il s’agit d’accompagner et d’anticiper la mise en place de nouvelles normes (Bâle III, mise en place de stress scenarii).

Notre démarche :

• En amont :  l’expérience projet des consultants de CMG Conseil peut vous aider à mettre en place de nouvelles fonctionnalités dans l’outil ALM, à mettre en place de nouvelles versions ou à améliorer le processus de production ALM (réduction des délais, amélioration de la qualité)
• En aval : l’expérience opérationnelle des consultants de CMG Conseil peut vous permettre de mettre en place ou d’améliorer des indicateurs ou à faire évoluer vos reportings ALM (problématiques de consolidation par exemple)
• De façon transverse : des missions de conseil sur l’organisation ALM peuvent également être menées afin d’améliorer la gouvernance