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Découvrez notre offre de Gestion Actif-Passif.
Le cadre de la Gestion Actif Passif
La Gestion Actif Passif (ALM) a pour objectif le pilotage du couple risque / rendement.
L’analyse se base sur la maîtrise des risques de taux, de liquidité, de change et la préservation du PNB.
La méthodologie de la Gestion Actif Passif
La production des indicateurs statiques permet d’effectuer le suivi de la position. Cependant, elle doit être complétée par une vision dynamique afin de tenir compte des estimations d’évolutions futures de la production. De plus, des scenarii font évoluer les différents paramètres de gestion dans le temps. La Gestion Actif Passif prend également une dimension de pilotage de la banque et assure équilibre de l’établissement dans le futur.
La Gestion Actif Passif, un outil stratégique de pilotage
Le pilotage de la banque se fait à plusieurs niveaux :
- Pilotage de la marge de transformation
- Pilotage de la trésorerie et des programmes d’émission
- Pilotage du suivi budgétaire des lignes métier(s)
- Pilotage de la politique d’allocation d’actifs en cohérence avec les orientations commerciales
Le renforcement du rôle de la Gestion Actif Passif
La crise financière survenue ces dernières années a renforcé le rôle des départements ALM. Le risque de liquidité est ainsi apparu comme fondamental car la réaction doit être rapide et préalablement préparée.
La réponse réglementaire a été axée sur le risque de liquidité avec la mise en place de Bâle III (CRD IV en Europe). De plus, d’autres textes et des tests de place ont poursuivi les travaux sur les autres risques mais aussi sur la maîtrise de l’évolution du PNB au travers de la MNI.
L’évolution réglementaire marque une plus grande interpénétration des types de risque et des indicateurs dans le calcul des différents scenarii. L’objectif est d’assurer la robustesse de l’établissement en cas de crise.
Un réel enjeu pour les établissements bancaires
Les établissements bancaires doivent organiser leur outillage, leur information, et les reportings afin de mettre en place un département ALM complet.
CMG Conseil accompagne les banques de la place dans tous ces aspects :
- Connaissance des progiciels standards du marché et paramétrage des progiciels
- Mise en place de datawarehouse et mise en place de travaux de qualité de données
- Mise en place de nouveaux reportings ou optimisation des reportings existants
- Modélisation et intégration des opérations dans les progiciels standards
Les consultants CMG Conseil ont une large expérience opérationnelle en ALM.
La démarche de CMG Conseil
- En amont : l’expérience projet des consultants de CMG Conseil peut vous aider à mettre en place de nouvelles fonctionnalités dans l’outil ALM, à mettre en place de nouvelles versions ou à améliorer le processus de production ALM (réduction des délais, amélioration de la qualité)
- En aval : l’expérience opérationnelle des consultants de CMG Conseil peut vous permettre de mettre en place ou d’améliorer des indicateurs ou à faire évoluer vos reportings ALM (problématiques de consolidation par exemple)
- De façon transverse : des missions de conseil sur l’organisation ALM peuvent également être menées afin d’améliorer la gouvernance
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