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Partenariat LCL : la sélection de variable pour la modélisation du risque de crédit.
Depuis janvier 2020, LCL et CMG Conseil se sont associés autour d’un partenariat académique en s’appuyant sur notre thésard CIFRE. Il repose sur l’utilisation de nouvelles techniques mathématiques afin de mieux appréhender les futures modélisations en risque de crédit.
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Stress tests américains et européens, quelles différences ?
La méthode de la FED (pour les États-Unis) et celle de l’EBA (pour l’Europe) n’ont pas strictement la même approche, les résultats sont donc différents ! Quelques exemples…
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Total Loss Absorbing Capacity (TLAC)
Le CSF a soumis à l’étude un nouveau ratio : le TLAC qui vise à mesurer la capacité d’absorption des pertes d’un établissement financier.